Call Warrant

Basiswert: BKW SVSP/EUSIPA Produkttyp: Warrants (2100) SIX Symbol: BKWUDU / Valor: 30807936 / ISIN: CH0308079364

Letzte Aktualisierung 18:36:03
  • Geld

    0.01 CHF
    Volumen: --

  • Brief

    0.02 CHF
    Volumen: --

Kennzahlen

Strike46.00 CHF
Hebel76.83
AusübungsstilAmerikanisch
Spread0.01 CHF / 50.00%
Tage bis Verfall7
HandelsplatzSIX SP Exchange
Rückzahlungphysisch

Steuerinformationen Schweiz

VerrechnungssteuerNein
EinkommenssteuerNein
EU VermögenssteuerNein
StempelsteuerNein

Produktkalender

Preisfixierung15.12.2015
Letzter Handelstag16.12.2016
Verfall16.12.2016
RückzahlungsdatumN/A

SVSP Risikokennzahlen

SVSP RisikoklasseSehr hoch (6)
SVSP VaR94.28%
SVSP Risiko berechnet am08.12.2016

UBS Warrants

Mit UBS Warrants können sich risikofreudige Anleger zwischen Call- und Put-Warrants entscheiden. Dabei profitieren Call-Warrants von steigenden Kursen des Basiswerts und Put-Warrants dagegen setzen auf fallende Notierungen des Basiswerts. Denn ein Call-Warrant verbrieft das Recht, einen bestimmten Basiswert (z.B. Aktien; Indizes, Währungspaare, Zinsen, Rohstoffe) zu einem festgelegten Ausübungspreis (Strike) zu kaufen. Ein Put-Warrant hingegen beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis (Strike) zu verkaufen. Bei einer Option amerikanischen Stils kann das Kauf- oder Verkaufsrecht jederzeit ausgeübt werden, bei einer Option europäischen Stils nur am Ende der Laufzeit.

Warrants sind verbriefte Optionen und weisen einen Hebeleffekt auf. Der Anleger partizipiert somit an der Kursentwicklung des Basiswertes, setzt jedoch nur die Optionsprämie ein. Diese macht lediglich einen Bruchteil des Werts des Basiswerts aus. Der Hebeleffekt wirkt allerdings auch in die unerwünschte Richtung. Liegt ein Anleger mit seiner Markterwartung daneben, kann es zum Verlust des eingesetzten Kapitals (bis zum Totalverlust) kommen.

Der Preis einer Option während der Laufzeit hängt von verschiedenen Variablen ab: der Restlaufzeit, dem Kurs des Basiswerts und seiner impliziten Volatilität, den Zinsen und allfälligen Dividenden des Basiswerts. Alle diese Faktoren fliessen in die Berechnung des Optionspreises ein und können sich auf diesen sowohl positiv als auch negativ auswirken. Optionspreise können schon auf kleine Änderungen einer Grösse äusserst sensibel reagieren. Anleger müssen zudem das Emittentenrisiko berücksichtigen, da es im Insolvenzfall der UBS AG – unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderer Marktparameter – zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.

Eine weiter führende Produktbeschreibung erhalten Sie in unserer Broschüre (PDF).